2 Day Rsi Trading System

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado excessivamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Ele não é projetado para identificar top tops ou bottoms. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os chartistas sobre estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - curto em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo calendário de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperando o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada de arrasto ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva ascendente, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 95 ou mais. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). DIA movido acima do 200-dia SMA após os sinais bearish em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA para a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa do final de fevereiro até meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL ziguezagueou mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista de que os preços realmente reverteram após o RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As falhas médias de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia da saída e da parada-perda para todo o sistema negociando. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Eu don8217t saber se é apenas o caso de pensamentos like-minds tanto, mas eu estava acabado em Dog8217s site e encontrou uma discussão de usar a porcentagem de ações em RSI (2) lt 10 como um Indicador de largura. Engraçado que 8211 como eu estava trabalhando nos últimos dois dias em apenas tal sistema. Claro, isso é o que eu amo sobre o Internet 8211 você tem um grupo de pessoas que nunca viram um ao outro estar trabalhando juntos em todos os tipos de formas interessantes. Aqui estão os detalhes: Eu comecei pegando os estoques do SampP500. Eu executei uma varredura Amibroker sobre eles somando o número de ações, ao longo do tempo, com um RSI (2) lt 10 e RSI (2) gt 80. Então eu grafado este screenshot de dados 8211 abaixo. Então eu configurar um sistema simples 8211 comprar quando o RSI (2) gt 80 atravessa o RSI (2) lt 10. Venda no evento oposto. Para o teste eu usei o SPY como um proxy para o SampP500, a fim de tornar o indicador de largura fazer o trabalho duro 8211 em outras palavras, eu didn8217t quer desempenho stocks8217 individual afetando os resultados. O resultado final: STOCK TRADING SYSTEM FAIL. O sistema é atualmente muito pobre. Os vencedores só 44 do tempo que wouldn8217t ser tão ruim, exceto it8217s não uma tendência seguinte sistema. Em qualquer caso, I8217m postar os resultados e algumas screenshots 8211 se alguém tem alguma idéia, me avise. Se alguém quiser algumas amostras de código apenas e-mail me. Além disso, se alguém quiser meus dados gerados RSI (2) sobre este material para brincar, I8217m feliz em fornecê-lo 8211 apenas me bateu com um e-mail. Deixe-me saber o grupo de stocksindex e quaisquer outras configurações. Aqui está o que o indicador parece na tela: Barra diária RSI, it8217s uma ligeira melhoria em relação ao monitoramento e entrada no fechamento ou entrada no próximo dia8217s aberto. Parecia-me valer a pena fazer em tamanho ou com alavancagem, mas não o meu estilo. Hey guys, eu postei os resultados de alguns testes que eu tenho trabalhado nesta semana com Woodshedder com base em seus critérios de saída que é semelhante ao Bill8217s, mas olhando variáveis ​​de entrada diferentes RSI. Além dos ETFs, eu corri-los sobre as 3 carteiras de ações que eu normalmente uso no IBDIndex. Existem alguns critérios de filtro adicionais que estou testando para ajudar a determinar se a configuração do RSI é apenas uma correção ou um volume de desarranjo em configuração RSI, fechar acima de MAs, fechar dentro de bandas de Bollinger, etc. Concordo sobre o crossover, É um indicador de curto prazo que qualquer lag vai matá-lo com medo. Talvez a procura de sobrevenda em duas escalas de tempo poderia melhorar as coisas no entanto, RSI (2) menos de 10 e RSI (10) menos de 10, por exemplo. Bill, eu tenho melhores resultados gt 80, mas I8217ll tem que verificar novamente para ter certeza. Re: leverage8230 That8217s por que estamos olhando para o SSO, como uma parte da carteira. Coisas muito interessantes eu tentei fazer o inverso Comprar quando RSI80 para algumas ações no Brasil, principalmente VALE5 (eu acho que há um ADR namede RIO) e foi muito bem. Eu não tenho os resultados exatos, porque eles estão no outro PC, mas eu tenho perto 81 vitória para a maioria das ações brasileiras para um ganho médio de eu também fiz alguns bootstrapping sobre os dados detrended para verificar a sua consistência e eu posso rejeitar o hipotesys nulo Que o sistema é inútil com 99,9. Na minha opinião, esta regra simples pode ter uma chance de ouvir mais sobre seu sistema. RSI (2) gt95 curto: RSI (2) gt5 I8217m usando RSI (2) durante um mês eo resultado é promissor. Lucky 8211 Eu tenho um tempo difícil acreditando que indo muito tempo quando o RSI é gt 95 iria trabalhar, mas it8217s algo que você pode, obviamente, testar. Ou você quis dizer o oposto SL 8211 Stop Loss (valor absoluto) PT 8211 Lucro Objetivo P (SL) 8211 Probabilidade de acertar stop loss P (PT) 8211 Probabilidade de acertar alvo de lucro Exemplo: Você decidiu definir sua perda de stop para - 1USD e lucro alvo para 2USD. Isto significa que SLPT 12. Quantas vezes você vai bater PT, e quantas vezes SL P (PT) P (SL) 12 Em outras palavras você vai bater PT 33,33 do tempo e SL 66,66 do tempo. Se você vai fazer 15 comércios. Então você vai bater PT 5 vezes, rendendo 10USD e você vai bater SL 10 vezes rendendo -10USD (em média). No longo prazo você vai quebrar mesmo. (Se não houver comissões). Se houver comissões, então por turno você perderá um montante que é igual à comissão por turno (em média). Você pode fazer uma pergunta: De acordo com o que você está entrando em um comércio Randomly. Você acha que pode fazer melhor dificilmente tentar simplesmente usando um ranking percentual do número de ações ou porcentagem com RSIlt10, com um longo período de lookback (digamos 2-5 anos), subtrair o resultado final de 1. Uma vez que o ranking cruza abaixo do décimo Percentil (oversold) você pode acionar entradas quando a leitura cruza acima de 10 e mantenha até atingir 50. Para shorts você naturalmente usaria o percentil 90 Você também pode considerar um indicador de divergência como um elogio, que essencialmente acompanha a leitura RSI para o Mesmo período de retorno para o SPY menos o indicador de amplitude mencionado acima. Se alguém pudesse testar isso, por favor, deixe-me saber, porque eu faço um monte de coisas velha escola usando uma planilha, tornando este tipo de análise difícil. David 8211 feliz em executar o teste se você puder esclarecer um pouco mais. Então eu já tenho um código codificado que conta o número de ações, para qualquer dia, que estão abaixo do RSI inferior a 10. Eu divido este número pelo número de ações totais I8217m correndo para obter a porcentagem. Então, no seu modelo, você compraria o SPY quando o de ações com RSI inferior a 10 vai para 90, basicamente você rastrear a história da porcentagem de ações no SP500 abaixo RSI 10, então você terá dados para criar um oscilador. Isso seria assim: Porcentagem de ações abaixo do RSI 10 Dez 12 23 Dez 11 29 Dez 10 55 Nov Out etc Então você pode valores médios para os últimos n dias eu sugiro tentar 10,20,50,100,200 e 400 e usar desvios padrão (Como uma banda de bollinger) acima para criar níveis de sobrevenda Os sinais de compra poderiam ser gerados quando a média é maior que 2 SD acima da MA e, em seguida, cruza abaixo de 2SD (ou seja, está ficando menos sobrevendido), eo comércio é encerrado na MA8212the A alternativa mais simples é comprar 2sd acima e vender na nota MA minha preferência seria usar um percentil vs bollinger banda, que era o que eu estava se referindo. Oi eu sou um Seguidor RSI-2. Meu sistema de negociação é baseado na combinação de RSI-2 5-EMATRIN. Eu fiz uma ferramenta simples em meu blog também. Eu apliquei para nifty (índice indiano). Estratégia é bastante promissor Mensagens recentes Sobre este blog8230. Meu nome é Damian e eu tenho estado envolvido na negociação de ações, futuros e moedas há mais de 10 anos. Eu atualmente residem com minha esposa, meu filho Max e dois cães fora de Boston, Massachusetts. Eu também fui um contribuinte para InVivo Analytics, Teresa Los blog fantástico em mercados. Eu posso ser alcançado em droskill at gmail dot com. Este blog destina-se como uma maneira para mim para o diário minha própria exploração de sistemas de negociação financeira computadorizada. As opiniões expressas neste site são exclusivamente do operador do site e não representam necessariamente recomendações de estoque ou de portfólio. Nenhuma recomendação de investimento está sendo oferecida. Por favor, realize sua própria pesquisa e assumir a responsabilidade por todas as decisões de investimento que você faz. Este site é disponibilizado apenas para fins educativos e de entretenimento. Nada neste site deve ser interpretado para indicar ou implicar que os resultados anteriores são uma indicação do desempenho futuro. Este proprietário do site não é responsável por quaisquer perdas que ocorrem como resultado de seguir as estratégias delineadas. Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de janeiro 1 de 1995 a 30 de junho de 2006. Aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isto é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder nos 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste Indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Observamos mais de onze milhões de negócios de 1195 para 123010. A tabela abaixo mostra a porcentagem média de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam a referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, o que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o índice de referência de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isto significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando os estoques negociados abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (a seguir) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que quando se usa o 8220 tradicional 8221 RSI de 14 períodos há pouco valor para este indicador . Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Clique aqui para encomendar a sua cópia hoje.